• Algoritmy pro řešení stochastických dvoustupňových úloh 

      Vlčková, Ivona (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 14. 9. 2017
      V této práci se zabýváme algoritmy pro řešení dvoustupňových stochastických úloh. V první kapitole jsou uvedeny teoretické vlastnosti účelové funkce a množiny omezení, jenž jsou nezbytné pro pochopení fungování algoritmů. ...
    • Analýza jádra kooperativních her 

      Kašpar, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 17. 9. 2013
      V předložené práci se zabýváme teorií kooperativních her a jejich řešení. Předpokládáme, že v kooperativní hře se mohou hráči spojit a spolupracovat, hledáme tedy řešení v podobě možností rozdělení celkového zisku mezi ...
    • Analýza množín eficientných portfólií 

      Fehérová, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 31. 1. 2018
      Pøedlo¾ená práce se zabývá dvìma pøístupy øe¹ení problému volby portfolia. Prvním jsou čmean-riskÿ modely, které minimalizují riziko pro pøedem zvolený výnos nebo maximalizují výnos pro pevnì stanovené riziko. Druhým je ...
    • Aplikace teorie her na oligopolní struktury 

      Kuzmiak, Maroš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 24. 6. 2014
      V této bakalářské práci se věnujeme teorii her a její aplikaci na ekonomické modely oligopolů. Zaměřujeme se na určení optimálních strategií v nekooperativním konfliktu a na problematiku formování koalic a přerozdělování ...
    • Aplikace teorie her v ekonomii 

      Chvoj, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 9. 9. 2008
      Nt'izev prace: Aplikacc teorie her v ekonomii Aitlor: Martin Chvoj Katedra: Katedra pravdepodobnosli a matematicke statistiky Vedouci bakah'tfske prace: RNDr. Ing. Milos Kopa, PhD. e-mail vedoucilio: kopa@karlin.mfT.cuni.cz ...
    • Drawdown v úlohách optimalizace portfolia 

      Sůva, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 30. 6. 2009
    • Dvojúrovňové optimalizačné modely a ich využitie v úlohách optimalizácie portfólia 

      Goduľová, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 31. 1. 2018
      Title: Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection Author: Lenka Godul'ová Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. Abstract: This ...
    • Dvojúrovňové optimalizačné modely a ich využitie v úlohách optimalizácie portfólia 

      Goduľová, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 7. 9. 2018
      Title: Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection Author: Lenka Godul'ová Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. Abstract: This ...
    • Eficience portfolií při spojitém rozdělení výnosů 

      Kozmík, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 14. 5. 2010
      Předložená práce se zabývá výběrem optimálního portfolia pomocí "mean-risk" modelů. Hlavním cílem práce je zkoumat konvergenci aproximativních řešení pomocí generovaných scénářů k analytickému řešení a její citlivost na ...
    • Evoluční hry a jejich využití v ekonomických konfliktech 

      Kuzmiak, Maroš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
      Date of defense: 7. 9. 2016
      V úvodu této diplomové práce definujeme základní pojmy jako výplata, strategie, nejlepší odpověď a Nashova rovnováha. Dále zavádíme hledisko populace, což znamená, že když se setká dvojice hráčů, tito hráči na sebe vzájemně ...
    • Identifikace vhodných užitkových funkcí 

      Majerová, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
      Date of defense: 18. 6. 2012
      Na začiatku tejto práce uvedieme základné vlastnosti úžitkových funkcií a budeme skúmať ich tvar v závislosti na vzťahu investora k riziku. Ďalej zavedieme pojem rizikovej prémie a miery rizikovej averzie investora. V ...
    • Implied volatility modelling of options 

      Jahn, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
      Date of defense: 8. 9. 2016
      Tato práce prezentuje analýzu podmíněného lokálního polynomiálního odhadu použitého za účelem získání tzv. implied volatility smile z opčních dat. Optimalizační podmínka, odvozená ze ,,state price density``, zaručuje splnění ...
    • Investiční problémy se stochastickou dominancí v omezeních 

      Dorová, Bianka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 10. 5. 2013
      Tato práce je zaměřená na stochastickou dominanci v úlohách optimalizace portfolia. V práci jsou shrnuty hlavní poznatky z oblasti optimalizace portfolia a úžitkových funkcí, dále se práce zabývá stochastickou dominancí ...
    • Kellyho kritérium v úlohách optimalizace portfolia 

      Dorová, Bianka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
      Date of defense: 21. 6. 2011
      V predloženej práci sa zaoberáme úlohou optimalizácie portfólia. Po úvodnej kapitole zavádzame pojem úžitkovej funkcie a jej súvislosť s postojom investora voči riziku. Pre riešenie optimalizačnej úlohy uvažujeme Markowitzovu ...
    • Kombinatorická optimalizace portfolia 

      Zákutná, Tatiana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 17. 9. 2010
      V predloženej práci študujeme optimalizáciu portfólia v podmienkach ce- ločíselnosti, ktoré ovplyvňujú optimálnu alokáciu aktív. Na začiatku sú za- definované základné pojmy, miery rizika - rozptyl, Value at Risk (VaR), ...
    • Konvexita v úlohách s pravděpodobnostními omezeními 

      Olos, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
      Date of defense: 4. 9. 2012
      1 Abstrakt: Táto práca sa zameriava na úlohy stochastického programova- nia s pravdepodobnostnými obmedzeniami. Uvažujeme niekoľko modelov s pravdepodobnostnými obmedzeniami a zameriavame sa na ich vlastnosť kon- vexity. ...
    • Konvexita v úlohách s pravděpodobnostními omezeními 

      Olos, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 25. 6. 2013
      Tato práce se zaměřuje na úlohy stochastického programování s pravdě- podobnostními omezeními. První kapitola je úvod. Ve druhé kapitole formulujeme několik úloh stochastického programování. Ve třetí kapitole předkládáme ...
    • Kónická optimalizace: teorie a aplikace 

      Dortová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
      Date of defense: 5. 9. 2011
      1 Tato práce pojednává o úlohách kónického programování druhého řádu, tyto úlohy jsou speciální třídou semidefinitního programování. V práci jsou shrnuté základní definice, vlastnosti a tvrzení známé o těchto úlohách. ...
    • Míry eficience portfolia vzhledem k stochastické dominanci 

      Jakubcová, Monika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 23. 9. 2008
      In the present work we study the stochastic dominance portfolio e ciency measures. The investor's risk attitude is given by the type of an utility function. If this information is unknown or a general investor is assumed, ...
    • Multicriteria and robust extension of news-boy problem 

      Šedina, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 7. 6. 2018
      Tato práce se zabývá klasickým problémem stochastické optimalizace zvaným problém prodavače novin. Prodavač se musí vždy rozhodnout, kolik má objednat výtisků v případě, že poptávka je náhodná. Tento jednoduchý model je ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV