• Analýza extrémních hodnot 

      Vyhlídka, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
      Date of defense: 4. 9. 2012
      Cílem bakalářské práce je ukázat základní pojmy a koncepty z oblasti teorie extrémních hodnot. První kapitola předně vymezuje dva v zásadě odlišné přístupy k této problematice - model blokových maxim a model hodnot s prahem, ...
    • Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů 

      Šedivý, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
      Date of defense: 3. 9. 2019
      This thesis focuses on the evaluation of different backtesting methods that are routinely applied to one of the most commonly used risk measure Value- at-Risk. The main goal of this thesis is to present approaches used to ...
    • Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů 

      Šedivý, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 13. 9. 2018
    • Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů 

      Šedivý, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
      Date of defense: 13. 2. 2019
      This thesis focuses on the evaluation of different backtesting methods that are routinely applied to one of the most commonly used risk measure Value- at-Risk. The main goal of this thesis is to present approaches used to ...
    • Ekonometrické modelovanie a predpovedanie spotových cien zemného plynu 

      Kubišová, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 6. 9. 2018
      The thesis deals with modeling and forecasting of natural gas spot prices, con- sumption of natural gas and average daily temperature. We assume that these three variables are influenced by each other, because as temperature ...
    • Metoda hlavních komponent a její aplikace 

      Dubová, Mária (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
      Date of defense: 23. 1. 2012
      V predloženej práci sa zaoberáme metódou hlavných komponentov. V prvej časti textu študujeme hlavné komponenty z rôznych aspektov, ako na- príklad ich odvodenie pre viacrozmerný náhodný vektor z obecného rozdelenia alebo ...
    • Modelování durace finančních transakčních dat 

      Nácovský, Patrik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
      Date of defense: 5. 9. 2019
      Tato práce se zabývá modelem ACD (autoregressive conditional duration), který se používá k modelování durací časových řad finančních transakčních dat. Nejprve je představen pojem durace a časové řady, a to intuitivně i ...
    • Vícerovnicové ekonometrické modely národních ekonomik 

      Hála, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 6. 9. 2018
      The present thesis deals with multiple econometric equations systems which might provide a useful insight into the national economy modelling. It takes into account possible pitfalls of common practices. It introduces the ...
    • Výpočet Value-at-Risk s využitím teórie extrémnych hodnôt 

      Lipták, Patrik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 14. 6. 2017
      Tato diplomová práce se zabývá teorií extrémních hodnot a její aplikaci ve fi- nančním rizikovém manažmentu s hlavním zaměřením na výpočet známé rizikové míry - hodnoty v riziku (VaR). V první, teoretické části, je poskytnut ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV