• Credit Derivatives Valuation 

      Defence status: DEFENDED
      Promer, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
      Date of defense: 12. 9. 2006
      Úvěrové riziko hraje při oceňování finančních nástrojů důležitou roli. Ve snaze pojistit se vůči možným problémům plynoucím z tohoto rizika byly vyvinuty finanční nástroje zvané úvěrové deriváty. V práci jsou popsány tři ...
    • Generating of Random Samples with Given Properties and Application to Banking 

      Defence status: DEFENDED
      Voronin, Alexander (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 12. 2. 2008
      The work concerns the searching for the algorithm for generating of the random variables with the given properties. There are made analyses of comparisons of the algorithms, and the optimal algorithm was chosen based on ...
    • Modelování očekávané ztráty 

      Defence status: DEFENDED
      Marada, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 4. 6. 2009
      V této práci popisujeme základní principy modelování kreditního rizika. Je zde popsána veškerá nutná matematická teorie. Více se zaměřujeme na modelování Markovských retezcu - především časově homogenní Markovské řetězce ...
    • Modelování očekávané ztráty 

      Defence status: RECOGNIZED
      Marada, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 16. 11. 2010
      In this work we describe common credit risk models including all necessary mathematical theory. We extensively study Markov chains, especially homogeneous continuous-time Markov chains. The main contribution of the thesis ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV