• Dopravní problém, jeho zobecnění a aplikace v pravděpodobnosti a statistice 

      Doležel, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 23. 9. 2009
      V práci se autor zabývá specifickou optimalizacní úlohou, tzv. dopravním problémem a jeho rešením. Uvádí ruzné metody rešení dopravního problému a jeho aplikace v teorii pravdepodobnosti a matematické statistice, zejména ...
    • Ekonomické aplikace geometrického programování 

      Štěpánek, Ladislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 16. 9. 2013
      Úlohy geometrického programování jsou speciální úlohy nelineárního programování, v nichž účelová funkce a omezení jsou ve tvaru posynomů. V této práci představíme úlohu geometrického programování a uvedeme možné způsoby ...
    • Expected value of information in stochastic programming 

      Čížková, Jitka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
      Date of defense: 16. 5. 2006
      Stochastic problems (both two-stage and multistage) can be formulated in several di erent ways which utilize to various extent available information on a future realization of incorporated random parameters. When comparing ...
    • Generování scénářů při požadavku na shodu momentů 

      Koláčková, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 24. 6. 2015
      V práci jsou uvedeny čtyři způsoby generování scénářů tak, aby výsledné diskrétní rozdělení pravděpodobnosti replikovalo předepsané hodnoty momentů. Prvním z~nich je heuristický algoritmus, druhým ze způsobů je symetrické ...
    • Generování scénářů z mnohorozměrných rozdělení 

      Olos, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 16. 9. 2015
      Některé metody pro generování scénářů z mnohorozměrných rozdělení předpokládají znalost generování z jednorozměrných rozdělení. Těm se věnuje kapitola 3. Na konci kapitoly jsou uvedeny odkazy na vhodné algoritmy. Kapitola ...
    • Incomplete Information in Stochastic Programming Problems 

      Čerbáková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 22. 9. 2008
    • Logaritmicko-konkávní rozděleni pravděpodobnosti a jejich aplikace 

      Zavadilová, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 27. 5. 2014
    • Multi-Stage Stochastic Programming with CVaR: Modeling, Algorithms and Robustness 

      Kozmík, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 27. 2. 2015
      Multi-Stage Stochastic Programming with CVaR: Modeling, Algorithms and Robustness RNDr. Václav Kozmík Abstract: We formulate a multi-stage stochastic linear program with three different risk measures based on CVaR and ...
    • Nelinearity v úlohách stochastického programování: aplikace na řízení rizika 

      Adam, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
      Date of defense: 3. 6. 2011
    • Optimalizace a zátěžové testy 

      Fašungová, Diana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 17. 9. 2013
      Název práce: Optimalizace a zátěžové testy Autor: Diana Fašungová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc., Katedra pravděpo- dobnosti a matematické ...
    • Problém prodavače novin 

      Šedina, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 16. 6. 2015
      Tato práce se zabývá problémem prodavače novin a jeho různými obměnami. V první kapitole je zaveden aparát, který je třeba k vyšetřování optimálního řešení úlohy. Druhá kapitola obsahuje různé formulace problému prodavače ...
    • Robustní optimalizace pro řešení neurčitých optimalizačních úloh 

      Komora, Antonín (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 17. 9. 2013
      Robust optimization is a valuable alternative to stochastic programming, where all underlying probabilistic structures are replaced by the so-called uncertainty sets and all related conditions must be satisfied under all ...
    • Robustnost Markowitzových portfolií 

      Petráš, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 29. 1. 2015
      Tato práce se zabývá řešením úloh optimalizace portfolia v závislosti na vektoru středních hodnot a variační matici výnosů. Důraz je kladen na úlohy Markowit- zova modelu, které úzce souvisí s modernějšími metodami ...
    • Semidefinitní programování a jeho aplikace 

      Chrenko, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 6. 9. 2010
      V této práci studujeme úlohu lineárního pozitivně semidefinitního programování (SDP). Ilustrujeme aplikabilitu této úlohy řadou příkladů a zahrnutím některých dalších optimalizačních úloh do této kategorie. Tento problém ...
    • Stochastické síťové modely 

      Sůva, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
      Date of defense: 19. 9. 2011
      V předložené práci studujeme stochastické síťové modely reprezentující projekt jako souhrn činností a různé přístupy k těmto modelům. Zabýváme se metodou kritické cesty, síťovými modely s pravděpodobnostními omezeními, ...
    • Transportation networks -- stochastic problems and applications 

      Šajtarová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
      Date of defense: 16. 5. 2006
    • Utility Functions in Portfolio Optimatization 

      Kopa, Miloš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
      Date of defense: 11. 9. 2006
    • Úlohy pravděpodobnostního programování s diskrétním rozdělením 

      Murgaš, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 6. 9. 2010
      Tato práce se zabývá úlohami stochastického programování s pravděpodobnostními omezeními s diskrétním rozdělením. Ukazuji konečnost a korektnost algoritmu pro výpočet p-leve eficientních bodů, který také implementuji v ...
    • Úlohy stochastického programování s náhodnou pravou stranou - minimaxový přístup 

      Kříž, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 26. 6. 2008
    • Value-at-Risk estimation - non standard approaches. 

      Picková, Radka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 12. 5. 2008
      The topic of the presented work is Value-at-Risk (VaR) and its estimation. VaR is a financial risk measure and is defined as a quantile of the distribution of future returns, resp. losses. There exist various methods based ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV