Browsing by Advisor "Dupačová, Jitka"
Now showing items 1-20 of 20
-
Dopravní problém, jeho zobecnění a aplikace v pravděpodobnosti a statistice
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)Date of defense: 23. 9. 2009V práci se autor zabývá specifickou optimalizacní úlohou, tzv. dopravním problémem a jeho rešením. Uvádí ruzné metody rešení dopravního problému a jeho aplikace v teorii pravdepodobnosti a matematické statistice, zejména ... -
Ekonomické aplikace geometrického programování
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)Date of defense: 16. 9. 2013Úlohy geometrického programování jsou speciální úlohy nelineárního programování, v nichž účelová funkce a omezení jsou ve tvaru posynomů. V této práci představíme úlohu geometrického programování a uvedeme možné způsoby ... -
Expected value of information in stochastic programming
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)Date of defense: 16. 5. 2006Stochastic problems (both two-stage and multistage) can be formulated in several di erent ways which utilize to various extent available information on a future realization of incorporated random parameters. When comparing ... -
Generování scénářů při požadavku na shodu momentů
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)Date of defense: 24. 6. 2015V práci jsou uvedeny čtyři způsoby generování scénářů tak, aby výsledné diskrétní rozdělení pravděpodobnosti replikovalo předepsané hodnoty momentů. Prvním z~nich je heuristický algoritmus, druhým ze způsobů je symetrické ... -
Generování scénářů z mnohorozměrných rozdělení
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)Date of defense: 16. 9. 2015Některé metody pro generování scénářů z mnohorozměrných rozdělení předpokládají znalost generování z jednorozměrných rozdělení. Těm se věnuje kapitola 3. Na konci kapitoly jsou uvedeny odkazy na vhodné algoritmy. Kapitola ... -
Incomplete Information in Stochastic Programming Problems
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)Date of defense: 22. 9. 2008 -
Logaritmicko-konkávní rozděleni pravděpodobnosti a jejich aplikace
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)Date of defense: 27. 5. 2014 -
Multi-Stage Stochastic Programming with CVaR: Modeling, Algorithms and Robustness
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)Date of defense: 27. 2. 2015Multi-Stage Stochastic Programming with CVaR: Modeling, Algorithms and Robustness RNDr. Václav Kozmík Abstract: We formulate a multi-stage stochastic linear program with three different risk measures based on CVaR and ... -
Nelinearity v úlohách stochastického programování: aplikace na řízení rizika
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)Date of defense: 3. 6. 2011 -
Optimalizace a zátěžové testy
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)Date of defense: 17. 9. 2013Název práce: Optimalizace a zátěžové testy Autor: Diana Fašungová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc., Katedra pravděpo- dobnosti a matematické ... -
Problém prodavače novin
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)Date of defense: 16. 6. 2015Tato práce se zabývá problémem prodavače novin a jeho různými obměnami. V první kapitole je zaveden aparát, který je třeba k vyšetřování optimálního řešení úlohy. Druhá kapitola obsahuje různé formulace problému prodavače ... -
Robustní optimalizace pro řešení neurčitých optimalizačních úloh
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)Date of defense: 17. 9. 2013Robust optimization is a valuable alternative to stochastic programming, where all underlying probabilistic structures are replaced by the so-called uncertainty sets and all related conditions must be satisfied under all ... -
Robustnost Markowitzových portfolií
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)Date of defense: 29. 1. 2015Tato práce se zabývá řešením úloh optimalizace portfolia v závislosti na vektoru středních hodnot a variační matici výnosů. Důraz je kladen na úlohy Markowit- zova modelu, které úzce souvisí s modernějšími metodami ... -
Semidefinitní programování a jeho aplikace
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)Date of defense: 6. 9. 2010V této práci studujeme úlohu lineárního pozitivně semidefinitního programování (SDP). Ilustrujeme aplikabilitu této úlohy řadou příkladů a zahrnutím některých dalších optimalizačních úloh do této kategorie. Tento problém ... -
Stochastické síťové modely
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)Date of defense: 19. 9. 2011V předložené práci studujeme stochastické síťové modely reprezentující projekt jako souhrn činností a různé přístupy k těmto modelům. Zabýváme se metodou kritické cesty, síťovými modely s pravděpodobnostními omezeními, ... -
Transportation networks -- stochastic problems and applications
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)Date of defense: 16. 5. 2006 -
Utility Functions in Portfolio Optimatization
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)Date of defense: 11. 9. 2006 -
Úlohy pravděpodobnostního programování s diskrétním rozdělením
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)Date of defense: 6. 9. 2010Tato práce se zabývá úlohami stochastického programování s pravděpodobnostními omezeními s diskrétním rozdělením. Ukazuji konečnost a korektnost algoritmu pro výpočet p-leve eficientních bodů, který také implementuji v ... -
Úlohy stochastického programování s náhodnou pravou stranou - minimaxový přístup
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)Date of defense: 26. 6. 2008 -
Value-at-Risk estimation - non standard approaches.
Defence status: DEFENDED(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)Date of defense: 12. 5. 2008The topic of the presented work is Value-at-Risk (VaR) and its estimation. VaR is a financial risk measure and is defined as a quantile of the distribution of future returns, resp. losses. There exist various methods based ...