• Actuarial Mathematics in Non Life InsurancePojistná matematika 

      Jedlička, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 22. 9. 2008
    • Anuity s náhodnými úrokovými mírami 

      Sviteková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 26. 5. 2009
      The thesis describes accumulated values of annuities with yearly payments under independent random interest rates. The thesis focuses on general annuities with payments varying in arithmetic and geometric progressions which ...
    • Dekompoziční metody pro časové řady s nepravidelně pozorovanými hodnotami 

      Hanzák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
      Date of defense: 14. 5. 2007
      Práce se věnuje zobecněním klasických metod typu exponenciálního vyrovnávání pro jednorozměrné časové řady s nepravidelně pozorovanými hodnotami. Prezentována jsou zobecnění jednoduchého exponenciálního vyrovnávání, Holtovy ...
    • Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné v ekonometrii 

      Bejda, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 4. 6. 2009
      V předložené práci studujeme diskrétní a omezené vysvětlované proměnné. Začneme binárními proměnnými. Ukážeme příklad na praktických datech, ve kterém předvedeme možnosti softwaru EViews a doplníme je o vlastní procedury, ...
    • Dynamická analýza portfolia pomocí Kalmanova filtru 

      Králová, Dana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 14. 5. 2010
      Cílem této práce je představit poměrně novou metodu dynamické analýzy portfolia, která na základě výnosů portfolia odhadne složení tohoto portfolia. V práci popisujeme problematiku Kalmanova filtru a stavového modelování. ...
    • Ekonometrické modely pro český pojistný trh 

      Vichr, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 10. 9. 2015
      Vztahy mezi jednotlivými pojistnými proměnnými představujícími finanční toky českého pojistného trhu je možné efektivně modelovat s využitím dynamické soustavy lineárních simultánních rovnic. Zdrojem podkladových dat k ...
    • Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění 

      Hendrych, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 14. 5. 2010
      V této práci se zabýváme teoretickými i praktickými otázkami souvisejícími s ekonometrickými soustavami (lineárních) simultálních rovnic. V první kapitole se seznámíme s teoretickými aspekty uvedené problematiky. Nemalý ...
    • Holtova-Wintersova metoda pro sezónní vyrovnávání 

      Koritarová, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 23. 6. 2014
      Tato práce se zabývá metodami exponenciálního vyrovnávání u časových řad. Nejprve jsou popsány principy exponenciálního vyrovnávání, zaměříme se na zá- kladní přístupy: jednoduché, zdvojené vyrovnávání a Holtovu metodu. ...
    • Interest rates models in continous time 

      Garajová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
      Date of defense: 16. 5. 2006
      The core of this work is to introduce the probabilistic techniques used in widely applied financial models and to formulate the term structure of interest rates using the continuous-time no-arbitrage framework. Stochastic ...
    • Interní modely v solventnosti 

      Mertl, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 25. 5. 2015
      Title: Solvency Internal models Author: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstract: The subject of thesis is assessment of calculation methods on capital adequacy of currently implemented regulation in insurance industry called Solvency ...
    • Kĺzavé priemery v časových radoch 

      Uhliarik, Andrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 13. 9. 2018
      This thesis focuses on time series analysis usikng methods based on moving averages, especially the method based on the approximation of the trend compo- nent of a time series by polynomial functions. In the theoretical ...
    • Kointegrace a EC model 

      Asipenka, Hanna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 12. 9. 2017
      Práce se zabývá pojmem kointegrace časových řad a s ním souvisejícím mo- delem korekce chyby. Nejprvé jsme zavádíme základní pojmy, definice a věty, které jsou nezbytné pro pochopení látky dalších kapitol. Poté se věnujeme ...
    • Kovarianční funkce prostorově-časových řad 

      Tetíková, Vendula (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
      Date of defense: 16. 5. 2006
      Space-time series and their covariance function are very important in areas such as meteorology, hydrology and evolutionary biology. This diploma thesis concentrates on space-time covariance functions and on the way how ...
    • Kreditní riziko 

      Truksová, Lucia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 26. 5. 2009
    • Median in some statistical methods 

      Bejda, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 12. 2. 2018
      Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako ...
    • Median in some statistical methods 

      Bejda, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 11. 12. 2017
      Median in some statistical methods Abstract: This work is focused on utilization of robust properties of median. We propose variety of algorithms with respect to their breakdown point. In addition, other properties are ...
    • Methods for periodic and irregular time series 

      Hanzák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 26. 6. 2014
      Title: Methods for periodic and irregular time series Author: Mgr. Tomáš Hanzák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. Abstract: The thesis primarily ...
    • Míry rizika ve financích a pojišťovnictví 

      Krch, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 23. 6. 2015
      Hlavním cílem této práce je pojednat o rizikových mírách, které se využívají ve financích a pojišt'ovnictví. Tato práce je zaměřena na popis jejich matematických vlastností a jejich vzájemných vztahů. V této práci jsou ...
    • Mnohorozměrné modely volatility 

      Vejmělka, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 12. 9. 2017
      V této práci se zabýváme modelováním vícerozměrných finančních časových řad. Nejprve jsou popsány lineární modely vícerozměrných časových řad a dále speciální vlastnosti finančních časových řad. V další části práce se ...
    • Některé kvantitativní aspekty životních anuit 

      Šťástka, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 18. 9. 2013
      The aim of this diploma thesis is describe the most common methods of financing pension plans, focusing on some of the methods of fund financing pension plans. To describe the individual methods, their numerical illustration ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV