• Algoritmy barvení grafů v úlohách rozvrhování za náhody 

      Hájek, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 16. 9. 2015
      Diplomová práce se věnuje optimalizačním problémům, které vznikají při rozvrhování prací s pevnými intervaly výkonu za náhody, které jsou repre- zentovány náhodným zpožděním prací. Tyto problémy je možné řešit po- mocí ...
    • Bendersova dekompozice v optimalizaci 

      Minaříková, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 12. 9. 2018
      The Bachelor thesis is dealing with Benders decomposition in optimization, especially in stochastic linear programming. In the begining the reader will be introduced to the important terms used in the decomposition algorithm. ...
    • Diverzifikace v analýze obalu dat ve financích 

      Macková, Simona (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 23. 6. 2014
      Název práce: Diverzifikace v analýze obalu dat ve financích Autor: Simona Macková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a ...
    • Ekonomické scénáře v pojišťovnictví 

      Krýcha, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
      Date of defense: 28. 5. 2012
      V této práci se zaměříme na modelování úrokových měr a s tím spojené praktické aspekty. Vysvětlíme význam vygenerovaných scénářů vývoje úrokové míry pro výsledky hospodaření životních i neživotních pojišťoven. Rozebereme ...
    • Klasické a moderní přístupy k sazbování v neživotním pojištění 

      Vojtěch, Jonáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 31. 1. 2017
      Název práce: Klasické a moderní přístupy k sazbování v neživotním pojištění Abstrakt: Tato diplomová práce se věnuje teorii a implementaci zobecněných lineárních modelů v oblasti oceňování v neživotním pojištění a následné ...
    • Logistická regrese s aplikacemi ve finančním sektoru 

      Bílková, Kristýna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
      Date of defense: 29. 6. 2012
      V práci je popsán model binární logistické regrese. Jeho parametry jsou odhadnuty metodou maximální věrohodnosti. Pro numerické vyčíslení těchto odhadů je použit Newtonův-Raphsonův algoritmus. Pro měření statistické ...
    • Lot-sizing problém 

      Kafka, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
      Date of defense: 21. 6. 2011
      Název práce: Lot-sizing problém Autor: Ondřej Kafka Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martin Branda, Ph.D. Abstrakt: V předložené práci se seznámíme se základními ...
    • Metody projekce úmrtnosti a riziko dlouhověkosti 

      Počerová, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 27. 5. 2013
      Cílem práce je analyzovat projekci úmrtnosti s ohledem na riziko dlouhověkosti. Práce popisuje hlavní metody projekce úmrtnosti se zaměřením na tradiční stochastické modely (Lee-Carterův model, Age-period-cohort model ...
    • Metody tvorby pojistných sazeb založené na mírách rizika 

      Malá, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
      Date of defense: 8. 9. 2016
      V této práci zkoumáme míry rizika a jednu z jejich vlastností - koherenci. Zaměřujeme se zejména na hodnotu v riziku (zkráceně VaR), respektive na podmíněnou hodnotu v riziku (CVaR). Zmiňujeme také výhody CVaR oproti VaR. ...
    • Měření eficience jednotek a aplikace ve financích 

      Marcinek, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
      Date of defense: 5. 9. 2012
      Práce pojednává o různých metodách analýzy obalu dat a jejich využití ve financích. Efektivita se měří pomocí poměru vážených výstupů ku váženým vstupům. Z tohoto předpokladu se formuluje úloha lineárního lomeného programování, ...
    • Modelování četností pojistných událostí 

      Škoda, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 18. 9. 2013
      1 Abstrakt: Předložená práce se zabývá studiem technik pro odhad rizikovosti klientů z hlediska počtů způsobených pojistných událostí, a to na základě údajů, které jsou obsaženy v pojistných smlouvách. Na počátku se blíže ...
    • Modely úrokových měr 

      Radič, Pavol (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
      Date of defense: 3. 9. 2012
      Práca študuje modelovanie vývoja úrokovej miery. Pojednáva o najznámejších modeloch okamžitej úrokovej miery. Podrobnejšie sa zaoberá Vašíčkovím, CIR a Ho & Lee modelom, kde je dynamika systému zadaná stochastickou ...
    • Optimalizace parametrů zajištění v pojišťovnictví 

      Dlouhá, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 13. 9. 2017
      Tato práce se zabývá hledáním optimálních parametrů zajištění se zaměře- ním na kvótové a škodové zajištění. Optimalizuje na základě minimální hodnoty v riziku a podmíněné hodnoty v riziku celkových nákladů pojišťovny za ...
    • Optimalizace zajištění pomocí stochastického programování a měr rizika 

      Došel, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 7. 6. 2018
      Název práce: Optimalizace zajištění pomocí stochastického programování a měr rizika Autor: Jan Došel Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Katedra ...
    • Optimalizační úlohy barvení grafů s náhodnými prvky 

      Kučera, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 3. 9. 2014
      Tato práce má za cíl porovnat dvě formulace optimalizačních úloh barvení grafu s náhodnými prvky, jedná se o celočíselnou lineární formulaci s omezeními a celočíselnou kvadratickou formulaci bez omezení. V první kapitole ...
    • Optimální plánování rozvozu pomocí dopravních prostředků 

      Kafka, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 10. 5. 2013
      Práce se zabývá optimalizačními problémy, které vznikají při plánování rozvozu pomocí dopravních prostředků. Tyto problémy lze často formulovat jednoduše jako úlohy celočíselného programování, ale málokdy je možné je řešit ...
    • Penalizační metody ve stochastické optimalizaci 

      Kálosi, Szilárd (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 17. 9. 2013
      Předložená práce se zabývá penalizační metodou ve stochastické opti- malizaci. Hlavním cílem práce je studium penalizačních metod v deterministické optimalizaci, zejména exaktních penalizačních metod, za účelem rozšíření ...
    • Robust methods in portfolio theory 

      Petrušová, Lucia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
      Date of defense: 5. 9. 2016
      01 Abstrakt: Práca sa zaoberá robustnými metódami v teórii portfólia. Sú popísané rôzne miery rizika, ktoré sa využívajú pri optimalizácii portfólia, a na základe popísaných mier sú sformulované odpovedajúce optimalizačné ...
    • Řešení lineárních úloh s celočíselnými omezeními v GAMSu 

      Škoda, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
      Date of defense: 28. 6. 2011
      V předložené práci studujeme problémy celočíselné lineární opti- malizace a to nejprve z hlediska teoretického (část I) a následně na základě empirických údajů (část II). První sekce vysvětluje, čím se tento obor zabývá a ...
    • Simulační techniky ve stochastickém programování 

      Vörös, Eszter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 27. 5. 2014
      Název práce: Simulační techniky ve stochastickém programování Autor: Eszter Vörös Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Katedra pravděpo- dobnosti ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV