• Acquisition of Costly Information in Data-Driven Decision Making 

      Defence status: DEFENDED
      Janásek, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
      Date of defense: 16. 6. 2021
      Tato práce formuluje a řeší problém ekonomického rozhodování o nákladné akvizici informace při rozhodování na základě dat. Práce předpokládá agenta predikujícího náhodnou proměnnou za použití několika vysvětlujících proměn- ...
    • Analysis of Interdependencies among Central European Stock Markets 

      Defence status: DEFENDED
      Mašková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
      Date of defense: 21. 3. 2012
      The objective of the thesis is to examine interdependencies among the stock markets of the Czech Republic, Hungary, Poland and Germany in the period 2008-2010. Two main methods are applied in the analysis. The first method ...
    • Analysis of Interdependencies among Central European Stock Markets 

      Defence status: DEFENDED
      Mašková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
      Date of defense: 21. 6. 2011
      Cílem této diplomové práce je prozkoumání závislostí mezi akciovými trhy České republiky, Maďarska, Polska a Německa v období 2008-2010. V analýze jsou aplikovány dvě hlavní metody. První metoda je založena na využití ...
    • Analysis of stock market sentiment with social media 

      Defence status: DEFENDED
      Čermák, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
      Date of defense: 20. 6. 2018
      In the thesis, we explored prospects of extracting sentiment contained in Twitter messages. We proposed novel approach consisting of directly predicting the volatility on stock market by features obtained from the text ...
    • Analysis of Term Structures in High Frequencies 

      Defence status: DEFENDED
      Nedvěd, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
      Date of defense: 19. 9. 2018
      This thesis represents an in-depth empirical study of the dependence structures within the term structure of interest rates. Firstly, a comprehensive overview of term structure modelling literature and methods is provided ...
    • Application of band spectrum regression in economic problems 

      Defence status: DEFENDED
      Zubaľ, Andrej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
      Date of defense: 22. 6. 2015
      V posledných rokoch došlo k nárastu záujmu o používanie rôznych spektrálnych metód v ekonómii a ekonometrii. Tieto metódy majú svoje teoretické zázemie v matematike, najmä vo Fourierovej analýze. Menej tradičné a relatívne ...
    • Application of quantile autoregressive models in minimum Value at Risk and Conditional Value at Risk hedging 

      Defence status: DEFENDED
      Svatoň, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
      Date of defense: 23. 9. 2015
      Futures kontrakty představují vhodný instrument k hedgování rizika, nicméně jejich standardizovaná podoba má za následek přítomnost bazického rizika. Jednou z možností redukce bazického rizika je cílovat minimální Value ...
    • Applications of modern spectral tools in financial econometrics 

      Defence status: DEFENDED
      Křehlík, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
      Date of defense: 27. 9. 2017
      Spektrální metody v ekonomii zažívají v poslední době zvýšenou pozornost. Tato dizertační práce přispívá do ekonomické literatury používající spektrální metody představením koncepčně odlišných spektrálních metod a jejich ...
    • Are realized moments useful for stock market returns analysis? 

      Defence status: DEFENDED
      Saktor, Ira (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
      Date of defense: 19. 6. 2019
      Tématem této práce je analýza využití realizovaných momentů k oceňování aktiv. K analýze je použit dataset obsahující data o devětadvaceti z nejvíce likvidních veřejně obchodovaných akciových spolecností. Tento dataset ...
    • Artificial Intelligence Approach to Credit Risk 

      Defence status: DEFENDED
      Říha, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
      Date of defense: 10. 2. 2016
      Tato práce se zabývá aplikaci umělé inteligence v řízení kreditního rizika. Tento moderní přístup je porovnán s aktuálním standardem trhu, s logistickou regresí. V práci prezentujeme teorii zaměřenou na neuronové sítě, ...
    • Artificial Prediction Markets, Forecast Combinations and Classical Time Series 

      Defence status: DEFENDED
      Lipán, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
      Date of defense: 19. 9. 2018
      Ekonomičtí agenti se často dostávají do situací, kde mají k dispozici něko- lik odlišných předpovědí. Navzdory pěti dekádám zkoumání kombinací před- povědí, většina metod, která byla zatím představena, nedokáže v empirických ...
    • Asset Prices, Network Connectedness, and Risk Premium 

      Defence status: DEFENDED
      Procházková, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
      Date of defense: 17. 6. 2020
      This diploma thesis introduces the measures of network connectedness in the context of asset pricing. It proposes an asset pricing model in which the factor of connectedness is included as one of the risk factors together ...
    • Behavioural Breaks in the Heterogeneous Agent Model 

      Defence status: DEFENDED
      Kukačka, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
      Date of defense: 21. 3. 2012
      This thesis merges the fields of Heterogeneous Agent Models (HAMs) and Be- havioural Finance in order to bridge the main deficiencies of both approaches and to examine whether they can complement one another. Our approach ...
    • Behavioural Breaks in the Heterogeneous Agent Model 

      Defence status: DEFENDED
      Kukačka, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
      Date of defense: 21. 6. 2011
      Tato práce propojuje koncept modelů s heterogenními agenty (HAMů) s oblastí behaviorálních financí za účelem překlenutí hlavních nedostatků obou přístupů a ověření, zda se tyto mohou vzájemně vhodně doplnit. Náš přístup ...
    • Can Machines Explain Stock Returns? 

      Defence status: DEFENDED
      Chalupová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
      Date of defense: 3. 2. 2021
      Mohou stroje vysvětlit akciové výnosy? Abstrakt diplomové práce Karolína Chalupová January 5, 2021 Nedávný výzkum ukazuje, že neuronové sítě dokážou předpovídat akciové výnosy lépe, než kterýkoli jiný model. Metematicky ...
    • Can Model Combination Improve Volatility Forecasting? 

      Defence status: DEFENDED
      Tyuleubekov, Sabyrzhan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
      Date of defense: 16. 9. 2019
      Nowadays, there is a wide range of forecasting methods and forecasters encounter several challenges during selection of an optimal method for volatility forecasting. In order to make use of wide selection of forecasts, ...
    • Careless society: Drivers of (un)secure passwords 

      Defence status: DEFENDED
      Nedvěd, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
      Date of defense: 16. 6. 2021
      Nepoučitelní uživatelé: příčiny (ne)bezpečných hesel Abstrakt diplomové práce Vojtěch Nedvěd 2. května 2021 Hrozby vycházející z nedostatečné kyberbezpečnosti mohou být nebezpečným fenoménem ohrožujícím ekonomické zájmy. ...
    • Causal relationship between Uncertainty and Crude Oil Prices: A Quantile Regression approach 

      Defence status: DEFENDED
      Ruiz Vargas, Andrés Mauricio (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
      Date of defense: 8. 2. 2017
      Táto práca sa zaoberá kauzálnym vzťahom medzi opatreniami neistoty na spravodajskej báze a WTI cenami ropy v rámci kvartálneho kauzálneho konceptu pomocou denných dát za obdobie od 4. januára 2000 do 14. novembra 2016. ...
    • Co-jumping of yield curve 

      Defence status: DEFENDED
      Fišer, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
      Date of defense: 20. 6. 2018
      The main focus of the thesis is on jumps and co-jumps and their influence on the term structure of the U.S. Treasury bond futures contracts. Using high frequency data I am able to quantify to which extent co-jumps affect ...
    • Commodity Connectedness: Short-run Versus Long-run 

      Defence status: DEFENDED
      Jurka, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
      Date of defense: 12. 6. 2018
      Commodity Connectedness: Short-run Versus Long-run Vojtěch Jurka Bachelor Thesis, IES FSV UK, 2018 The thesis contributes to empirical literature that studies volatility spillovers among the commodity and equity market, ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV