• Analysis of Interdependencies among Central European Stock Markets 

      Mašková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
      Date of defense: 21. 3. 2012
      Cílem této práce je prozkoumání závislostí mezi akciovými trhy České republiky, Maďarska, Polska a Německa v období 2008-2010. V analýze jsou aplikovány dvě hlavní metody. První metoda je založena na využití vysokofrekvenčních ...
    • Analysis of Interdependencies among Central European Stock Markets 

      Mašková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
      Date of defense: 21. 6. 2011
      Cílem této diplomové práce je prozkoumání závislostí mezi akciovými trhy České republiky, Maďarska, Polska a Německa v období 2008-2010. V analýze jsou aplikovány dvě hlavní metody. První metoda je založena na využití ...
    • Analysis of stock market sentiment with social media 

      Čermák, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
      Date of defense: 20. 6. 2018
      In the thesis, we explored prospects of extracting sentiment contained in Twitter messages. We proposed novel approach consisting of directly predicting the volatility on stock market by features obtained from the text ...
    • Analysis of Term Structures in High Frequencies 

      Nedvěd, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
      Date of defense: 19. 9. 2018
      This thesis represents an in-depth empirical study of the dependence structures within the term structure of interest rates. Firstly, a comprehensive overview of term structure modelling literature and methods is provided ...
    • Application of band spectrum regression in economic problems 

      Zubaľ, Andrej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
      Date of defense: 22. 6. 2015
      V posledných rokoch došlo k nárastu záujmu o používanie rôznych spektrálnych metód v ekonómii a ekonometrii. Tieto metódy majú svoje teoretické zázemie v matematike, najmä vo Fourierovej analýze. Menej tradičné a relatívne ...
    • Application of quantile autoregressive models in minimum Value at Risk and Conditional Value at Risk hedging 

      Svatoň, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
      Date of defense: 23. 9. 2015
      Futures kontrakty představují vhodný instrument k hedgování rizika, nicméně jejich standardizovaná podoba má za následek přítomnost bazického rizika. Jednou z možností redukce bazického rizika je cílovat minimální Value ...
    • Applications of modern spectral tools in financial econometrics 

      Křehlík, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
      Date of defense: 27. 9. 2017
      Spektrální metody v ekonomii zažívají v poslední době zvýšenou pozornost. Tato dizertační práce přispívá do ekonomické literatury používající spektrální metody představením koncepčně odlišných spektrálních metod a jejich ...
    • Are realized moments useful for stock market returns analysis? 

      Saktor, Ira (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
      Date of defense: 19. 6. 2019
      Tématem této práce je analýza využití realizovaných momentů k oceňování aktiv. K analýze je použit dataset obsahující data o devětadvaceti z nejvíce likvidních veřejně obchodovaných akciových spolecností. Tento dataset ...
    • Artificial Intelligence Approach to Credit Risk 

      Říha, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
      Date of defense: 10. 2. 2016
      Tato práce se zabývá aplikaci umělé inteligence v řízení kreditního rizika. Tento moderní přístup je porovnán s aktuálním standardem trhu, s logistickou regresí. V práci prezentujeme teorii zaměřenou na neuronové sítě, ...
    • Artificial Prediction Markets, Forecast Combinations and Classical Time Series 

      Lipán, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
      Date of defense: 19. 9. 2018
      Ekonomičtí agenti se často dostávají do situací, kde mají k dispozici něko- lik odlišných předpovědí. Navzdory pěti dekádám zkoumání kombinací před- povědí, většina metod, která byla zatím představena, nedokáže v empirických ...
    • Behavioural Breaks in the Heterogeneous Agent Model 

      Kukačka, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
      Date of defense: 21. 3. 2012
      Tato práce propojuje koncept modelů s heterogenními agenty (HAMů) s oblastí behaviorálních financí za účelem překlenutí hlavních nedostatků obou přístupů a ověření, zda se tyto mohou vzájemně vhodně doplnit. Náš přístup ...
    • Behavioural Breaks in the Heterogeneous Agent Model 

      Kukačka, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
      Date of defense: 21. 6. 2011
      Tato práce propojuje koncept modelů s heterogenními agenty (HAMů) s oblastí behaviorálních financí za účelem překlenutí hlavních nedostatků obou přístupů a ověření, zda se tyto mohou vzájemně vhodně doplnit. Náš přístup ...
    • Causal relationship between Uncertainty and Crude Oil Prices: A Quantile Regression approach 

      Ruiz Vargas, Andrés Mauricio (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
      Date of defense: 8. 2. 2017
      Táto práca sa zaoberá kauzálnym vzťahom medzi opatreniami neistoty na spravodajskej báze a WTI cenami ropy v rámci kvartálneho kauzálneho konceptu pomocou denných dát za obdobie od 4. januára 2000 do 14. novembra 2016. ...
    • Co-jumping of yield curve 

      Fišer, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
      Date of defense: 20. 6. 2018
      The main focus of the thesis is on jumps and co-jumps and their influence on the term structure of the U.S. Treasury bond futures contracts. Using high frequency data I am able to quantify to which extent co-jumps affect ...
    • Commodity Connectedness: Short-run Versus Long-run 

      Jurka, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
      Date of defense: 12. 6. 2018
      Commodity Connectedness: Short-run Versus Long-run Vojtěch Jurka Bachelor Thesis, IES FSV UK, 2018 The thesis contributes to empirical literature that studies volatility spillovers among the commodity and equity market, ...
    • Comovements of Central European Stock Markets: What Does the High Frequency Data Tell Us? 

      Roháčková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
      Date of defense: 13. 9. 2011
      V této práci zkoumáme vzájemné závislosti a pohyby mezi kapitálovými trhy středoevropského regionu. Dále sledujeme vztahy těchto trhů s německým kapitálovým trhem, který jsme vybrali jako zástupce vyspělého trhu ze stejné ...
    • Comparison of Value-at-Risk using various empirical methods for the portfolios of BRICT and G-7 countries in the long run 

      Gül, Özgür (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
      Date of defense: 8. 9. 2010
      This master's thesis deals with Value-at-Risk for equity portfolios. The distribution of daily returns of equity returns is not perfectly normal. Therefore, the use of the Delta- Normal Value-at-Risk (VaR) method is ...
    • Crude oil co-movement with other representatives of energy and non-energy commodity markets 

      Mustivaya, Julia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
      Date of defense: 13. 9. 2012
      Financializace ropy a její časté zařazení do investičních portfolií vytváří poptávku po vhodných odhadech korelace této komodity a dalších finančních aktiv. Tato diplomová práce se především zabývá společným pohybem ceny ...
    • Does wavelet decomposition and neural networks help to improve predictability of realized volatility? 

      Křehlík, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
      Date of defense: 26. 6. 2013
      V této práci zevrubně srovnávám standardní odhady realizované volatility včetně nového waveletového odhadu v časově frekvenční doméně (Barunik and Vacha 2012) na širokém vzorku aktiv: oleji, zlatu a indexu S&P 500. ...
    • Dynamic Portfolio Optimization During Financial Crisis Using Daily Data and High-frequency Data 

      Čech, František (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
      Date of defense: 30. 1. 2013
      This thesis focuses on variance-covariance matrix modeling and forecasting. Majority of existing research evaluates covariance forecasts by statistical criteria. Our main contribution is economic comparison of parametric ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV