• Analysis of Price Determinants in the Art Market 

      Mizeráková, Elena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
      Date of defense: 15. 6. 2016
      1 Abstrakt Aké kvality robia umelecké diela natoľko hodnotnými? Ovplyvňuje záujem verejnosti pravdepodobnosť, že sa dané dielo predá na aukcii? Výskum trhu s umením sa sústredí na rôzne aspekty, ktoré môžu ovplyvňovať ...
    • Effect of CNB's Monetary Intervention on Czech Exports to Germany 

      Krejčí, Tadeáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
      Date of defense: 14. 6. 2016
      Primární záměr práce tkví v dopadu devizových intervencí České národní banky na objemy českých exportů do Spolkové republiky Německo. K určení možného kauzálního vztahu je aplikována metodologie vektorového autoregresivního ...
    • Estimation and Application of the Tail Index 

      Pokorná, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
      Date of defense: 15. 6. 2016
      Zkoumání extrémních hodnot je nezbytnou součástí finančního risk manage- mentu. Tato práce prověřuje vlastnosti chvostů pomocí jednorozměrného rámce Teorie extrémních hodnot. Empirický výzkum byl proveden na indexu S&P ...
    • Extreme value theory: Empirical analysis of tail behaviour of GARCH models 

      Šiml, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
      Date of defense: 20. 6. 2012
      Tato práce zkoumá schopnosti modelů z GARCH rodiny zachytit charakteristiky chvostů pomocí Monte Carlo simulace v rámci Podmíněné Teorie Extrémních Hod- not. Analýza je provedena pro tři modely GARCH typu: GARCH, EGARCH, ...
    • Financial Risk Measures: Review and Empirical Applications 

      Říha, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
      Date of defense: 12. 9. 2012
      Tato bakalářská práce je zaměřena na rozličné třídy rizikových měr, související axiomy a vlastnosti. Představujeme a porovnáváme monetární, koherentní, konvexní a deviační třídy rizikových měr, přičemž následně byly ...
    • Impact of the Basel III Liquidity Rules on EU Banks 

      Klímová, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
      Date of defense: 14. 9. 2016
      Nová pravidla likvidity zavedená v rámci Basel III definují ukazatel čistého stabilního financování (NSFR), který zajišťuje dostatečnou likviditu bank v dlouhodobém horizontu. NSFR vstoupí v platnost v roce 2018 a banky ...
    • Monte Carlo simulation of Counterparty Credit Risk 

      Havelka, Robert (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
      Date of defense: 23. 6. 2015
      Kreditní riziko protistrany je obzvlášť těžké simulovat a naše práce je teprve druhá v pořadí, která se zabývá efektivní simulací kreditního rizika protistrany. Dva nové přístupy ke stochastickému modelování ve spojení s ...
    • Multivariate Dependence Modeling using Copulas 

      Klaus, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
      Date of defense: 20. 3. 2013
      Multivariate volatility models, such as DCC MGARCH, are estimated under assumption of multivariate normal distribution of random variables, while this assumption has been rejected by empirical evidence. Therefore, the esti- ...
    • Multivariate Dependence Modeling Using Copulas 

      Klaus, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
      Date of defense: 28. 6. 2012
      Problémem vícerozměrných modelů pro volatility časových řad, jako je DCC MGARCH model, je jejich předpoklad vícerozměrného normálního rozdělí zk- oumaných řad. Mnohé empirické studie však popírají předpoklad normálního ...
    • The Nelson-Siegel Model: Present Application and Alternative Lambda Determination 

      Marek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
      Date of defense: 17. 6. 2015
      Tato bakalářská práce přispívá k tématu modelování výnosových křivek především novým náhledem na známý Nelson-Siegelův model v jeho prvotní verzi, která je velmi prostá, avšak ne zcela neaktuální. Za účelem současné aplikace ...
    • News Feed Classifications to Improve Volatility Predictions 

      Pogodina, Ksenia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
      Date of defense: 31. 1. 2018
      This thesis analyzes various text classification techniques in order to assess whether the knowledge of published news articles about selected companies can improve its' stock return volatility modelling and forecasting. ...
    • Optimal portfolio selection under Expected Shortfall optimisation with Random Matrix Theory denoising 

      Šíla, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
      Date of defense: 31. 1. 2018
      This thesis challenges several concepts in finance. Firstly, it is the Markowitz's solution to the portfolio problem. It introduces a new method which de- noises the covariance matrix - the cornerstone of the portfolio ...
    • Presidential rhetoric, sentiment and their relation to stock markets 

      Partelová, Mária (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
      Date of defense: 13. 6. 2017
      Tato práce je zaměřená na odkrytí vztahů mezi emocemi obsaženými v příspěvcích prezidenta Spojených států amerických na Twitteru a pohyby indexů akciových trhů. Komentářům na denní bázi dvou po sobě jdoucích amerických ...
    • Price Determinants of Art Photography at Auctions 

      Habalová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
      Date of defense: 31. 1. 2018
      In the recent years, prices of art have repeatedly broken records, and the interest in investing in fine art photography has been growing. Although there is plenty of research dedicated to studying prices of paintings, ...
    • Procyclicality of Bank Lending and Provisioning Behavior 

      Svoboda, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
      Date of defense: 11. 2. 2015
      Cílem této práce je prozkoumat procykličnost chování bank, co se týká poskytování úvěrů a tvorby opravných položek, a jeho dynamiku ve spojení se zavedením Basel II bankovní regulace. Tuto problematiku zkoumáme na panelových ...
    • Stability of the Banking Sector: Dependence Beyond Correlation 

      Fiala, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
      Date of defense: 17. 6. 2013
      We analyze systemic risk of banks in countries of the so-called Visegrad Group (V4). Particularly, we focus on the relationship between a foreign mother and its local subsidiary which we compare to the relationship between ...
    • Stability of the Financial System: Systemic Dependencies between Bank and Insurance Sectors 

      Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
      Date of defense: 24. 9. 2014
      Ústředním tématem této práce je zkoumání existence možnosti systémových poruch v mezinárodním finančním systému prostřednictvím zkoumání systemických závislostí mezi bankami a pojišťovnami. Standardní modely zabývající se ...
    • Stressed Value-at-Risk: Assessing extended Basel II regulation 

      Pižl, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
      Date of defense: 20. 6. 2013
      Tato práce se zabývá nedávným rozšířením rámce pro tržní riziko Baselu II v němž Basilejský výbor pro bankovní dohled představil takzvaný "stressed Value-at-Risk" model, jenž se odhaduje z jeden rok dlouhého období finančního ...
    • Trading Volume and Volatility in the US Stock Markets 

      Juchelka, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
      Date of defense: 16. 6. 2014
      Tato práce zkoumá vztah mezi počtem zobchodovaných akcií a volatilitou při použití GARCH modelu v Hypotéze Mixu Distribucí. Analýza je provedena na pěti známých akciích, vybraných z indexu S&P500. Našim přístupem bylo ...
    • Yield curve dynamics: Co-movements of latent global and Czech yield curves 

      Šimáně, Jaromír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
      Date of defense: 31. 1. 2018
      This thesis focus on a yield curve modelling. It estimates unobserved "global" yield curve factors which drives changes in individual real yield curves. Yield curves of USD, GBP, JPY and EUR are considered and global factors ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV