• ACD model a český kapitálový trh 

      Defence status: DEFENDED
      Moravová, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 12. 5. 2008
      This study is concerned with the autoregressive conditional duration model (ACD) and its applications on the data from the Prague Stock exchange. The ACD model is particularly suitable for the analysis of data which arrive ...
    • Comparison of continuous and frequent batch auctions 

      Defence status: DEFENDED
      Gottlieb, Oskar (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
      Date of defense: 20. 6. 2018
      We simulate a fragmented market and study three types of agents and their interactions in continuous trading and frequent-batch auctions. We model the markets using the agent-based modeling approach. There are two exchanges ...
    • Hypoteční kalkulátor zohledňující riziko 

      Defence status: DEFENDED
      Mlej, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 10. 9. 2008
    • Odhad časové struktury úrokových měr v ČR 

      Defence status: DEFENDED
      Rušin, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 10. 9. 2008
    • Optimalizace financování vlastního bydlení 

      Defence status: DEFENDED
      Meňhartová, Ivana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 28. 6. 2010
    • Ověření aproximace spojité dvojité aukce pomocí sekvence call aukcí 

      Defence status: DEFENDED
      Kubík, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
      Date of defense: 28. 5. 2012
      Práce pojednává o dvou druzích dvojité aukce - o spojité aukci a o sérii call aukcí. Je vysvětleno jejich fungování a popsán použitý model. Jsou prezentovány výsledky simulací obou druhů dvojité aukce - jejich cílem je ...
    • Ověření aproximace spojité dvojité aukce pomocí sekvence call aukcí 

      Defence status: DEFENDED
      Kubík, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 10. 9. 2015
      Práce pojednává o dvou druzích dvojité aukce - o spojité aukci a o sérii call aukcí. Je vysvětleno jejich fungování a popsán použitý model. Jsou prezentovány výsledky simulací obou druhů dvojité aukce - jejich cílem je ...
    • Regresní model ceny nemovitostí 

      Defence status: DEFENDED
      Gubanec, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
      Date of defense: 14. 9. 2006
    • Selekční tlak proti sobecké racionalitě 

      Defence status: DEFENDED
      Kuběna, Aleš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
      Date of defense: 22. 9. 2017
      Teorie her aplikovaná přímo na konflikty a kooperaci živých organismů vede jak teoreticky, tak empiricky k odlišným předpovědím i závěrům, než když jsou na biologické jevy aplikovány modely teorie her původně vytvořené pro ...
    • Srovnání nabídek běžných účtů bank 

      Defence status: DEFENDED
      Hlavatá, Ivana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 9. 9. 2008
    • Statistické ověření modifikovaného Smithova modelu 

      Defence status: DEFENDED
      Rušin, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
      Date of defense: 5. 9. 2012
      Pedloená práce se zabývá mechanismem spojité dvojité aukce a modely knihy objednávek. Po struném popisu vybraných model následuje obsáhlejí obezná- mení s obecným modelem spojité dvojité aukce z názvu práce. Následn je ...
    • Statistické vlastnosti českého kapitálového trhu 

      Defence status: DEFENDED
      Horák, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
      Date of defense: 14. 5. 2007
      Tato diplomová práce se zabývá popisem chování titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha (BCPP) na základě rozdílných vlastností výnosů obchodů uzavřených na BCPP a výnosů kotací tvůrců trhu. Toto je provedeno ...
    • Three Essays on Credit Risk Quantification 

      Defence status: DEFENDED
      Gapko, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
      Date of defense: 1. 10. 2014
      Tématem dizertační práce je modelování a odhadování úvěrového rizika. V práci se konkrétněji zaměřujeme na úvěrové riziko retailového, zejména pak hypotečního, portfolia dlužníků. Práce je rozdělena do tří oddělených ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV