• Multivariate stochastic dominance and its application in portfolio optimization problems 

      Petrová, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 20. 9. 2018
      Název: Mnohorozměrná stochastická dominance a její aplikace v úlohách hledání optimálního portfolia Autor: Barbora Petrová Department: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, ...
    • Neúplná stochastická dominance 

      Štefánik, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
      Date of defense: 18. 9. 2012
      Název práce: Neúplná stochastická dominance Autor: Adam Štefánik Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ing. Miloš Kopa, PhD. KPMS, Matemeticko-fyzikální fakulta, Univerzita ...
    • Optimalizace portfolia s využitím rizikových prémií 

      Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 11. 9. 2018
      Tato práce pojednává o rizikové prémii a jejím využití při hledání optimálního portfolia. Jsou zde definovány základní pojmy jako například užitková funkce, vztah investora k riziku, riziková prémie, absolutně riziková ...
    • Optimalizace stavebního spoření 

      Krnáčová, Simona (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 14. 9. 2010
    • Parameter choice in portfolio optimization problems based on out-of-sample performance 

      Vaňková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
      Date of defense: 20. 6. 2019
      Tato práce zkoumá tři optimalizační modely s využitím metody posuvného okna. Tyto modely se zakládají na maximalizaci zisku a minimalizaci rizika. V těchto modelech se uvažují dvě statistiky: očekávaná hodnota a míra rizika. ...
    • Přiřazovací problém s aplikací ve zdravotnictví 

      Tlapák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 28. 6. 2018
      This bachelor's thesis deals with the theory of the nurse scheduling problem using the theory of integer programming. That is why we define basic concepts and present basic theorem of integer programming. We present the ...
    • Redukce scénářů v Monte Carlo metodách v optimalizaci 

      Trégner, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 21. 6. 2017
      Tato práce se zabývá redukcí scénáøù pøi pou¾ití Monte Carlo metod. Hlavním cílem je posoudit, jaké výhody, èi zlep¹ení nám mù¾e redukce scénáøù poskytnout a zda nám mù¾e být v praxi u¾iteèná. V práci budeme prezentovat ...
    • Robustní optimalizace portfolia 

      Zákutná, Tatiana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 10. 5. 2013
      V predloženej práci študujeme optimalizáciu portfólia v podmienkach ce- ločíselnosti, ktoré ovplyvňujú optimálnu alokáciu aktív. Zadefinujeme miery rizika a formulujeme "mean-risk" modely. K vytvoreniu robustných modelov ...
    • Rozvrhovacie optimalizačné úlohy v školstve 

      Puček, Samuel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 8. 9. 2017
      This work deals with the theory of integer programming. After defining the ba- sic concepts, it presents two algorithms suitable for solving integer problems. Firstly, it talks about the branch and bound algorithm and ...
    • Řešení optimalizačních úloh pomocí různých softwarů 

      Petráš, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
      Date of defense: 5. 9. 2011
      Táto práca sa zaoberá praktickými problémami pri riešení úloh lineárne- ho programovania v matematických softvéroch Mathematica, GAMS, R a Mat- lab. Popisuje základné vlastnosti riešičov ("solverov"), balíkov ("packageov") ...
    • Řešení velkých úloh kvadratického programování v GAMSu 

      Štěpánek, Ladislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 17. 9. 2010
    • Řešení velkých úloh lineárního programování v GAMSu 

      Murgaš, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 18. 9. 2008
    • Scénářové stromy v úlohách stochastického programování 

      Malá, Alena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 18. 9. 2014
      Tato práce se věnuje problému vícestupňového stochastického lineárního pro- gramování a jeho aplikaci v problému investora. V práci je uvedeno několik mo- delů investičního plánování, důraz je kladen na základní model s ...
    • Scénářové struktury ve vícestupňových stochastických úlohách 

      Harcek, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 7. 9. 2018
      Práce se věnuje úlohám vícestupňového stochastického programování v kontextu různých způsobů reprezentace náhodného procesu. Základní formou reprezentace náhodného procesu je scénářový strom. V práci jsou popsány vlastnosti ...
    • Semi-infinitní programování: teorie a aplikace na eficienci portfolia 

      Klouda, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
      Date of defense: 5. 9. 2012
      Název práce: Semi-infinitní programování: teorie a aplikace na eficienci portfolia Autor: Bc. Lukáš Klouda Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ing. Miloš Kopa, PhD. ...
    • Solving methods for bilevel optimization problems 

      Lžičař, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
      Date of defense: 5. 2. 2019
      The presented thesis discusses bilevel programming problems with the focus on solution algorithms. Bilevel programming problem is a hierarchical programming problem, where constraints contain another programming problem. ...
    • Spektrální míry rizika v úlohách optimalizace portfolia 

      Štefánik, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
      Date of defense: 23. 6. 2014
      Tato práce se zabývá spektrálními mírami rizika. Spektrální míry rizika, jakožto podmnožina koherentních rizikových měr, splňuje všechny rozumné vlastnosti, které by měla míra rizika mít. Tyhle míry jsou specifické tím, ...
    • Stochastic dominance in portfolio optimization 

      Paulik, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
      Date of defense: 13. 2. 2019
      The main topic of this thesis is the application of stochastic dominance constrains to portfolio optimization problems. First, we recall Markowitz model. Then we present portfolio selection problems with stochastic dominance ...
    • Stochastic Programming Problems in Asset-Liability Management 

      Rusý, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
      Date of defense: 14. 6. 2017
      Hlavním cílem této práce je vytvořit vícestupňový model stochastického programování popisující řízení aktiv a pasiv leasingové společnosti. Na za- čátku práce je představen obchodní model společnosti a také jeho přepis do ...
    • Stochastic Programming Problems in Asset-Liability Management 

      Rusý, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
      Date of defense: 16. 7. 2019
      The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV